In italiano l'espressione "non mi dire" esprime una sorpresa, un po' come "non ci posso credere".
"Non dicano" sembra una variante, a significare "non mi si dica", "non mi dire". La forma non + pronome personale mi + infinito è spesso equivalente alla forma non + pronome personale mi + forma riflessiva del verbo al congiuntivo che può anche essere equivalentemente espressa con non + congiuntivo presente nella terza persona plurale.
Un esempio simile è "non me se ne faccia una colpa" o "non fatene una colpa" o "non farmene una colpa", sono tutte varianti verbali che hanno più o meno lo stesso significato.
Nell'esempio citato la variante suona un po' forzata, a dire il vero, ma potrebbe essere una variante regionale/temporale o una libertà dell'autore (essendo Calvino mi sembra lecita).